Приветствую всех читателей блога. Тема сегодняшнего поста посвящена автору методики прогнозирования биржевых курсов на основе функционального анализа Панину Валерию Николаевичу. Высшее математическое образование (СУНЦ МГУ, ВМиК МГУ), ученая степень кандидата наук, более 40 научных трудов, 35 лет работы в области прикладной математики и разработки информационных систем различного назначения, опыт использования более 30-ти языков и систем программирования, а также нескольких баз данных.

А вот что сам автор рассказывает об истории создания методики прогнозирования:

«Наиболее интересным для Forex является шестилетний опыт исследования и разработки алгоритмов распознавания сейсмических сигналов. Основной задачей того проекта было определение по сейсмическим сигналам, кто идет: человек или животное. Эта задача решалась в интересах пограничников. И была практически решена. Но … страна развалилась, результаты стали никому не нужны … до поры до времени.Сейчас они потребовались вновь, но уже в другой области.

Необходимость в разработке прогноза впервые возникла в конце 2008 года, когда продажи компании, в которой я тогда работал, упали в десять раз и напрямую встал вопрос о массовом сокращении персонала. Продажи целиком зависели от курса EUR.Разработанный прогнозпоказал как будут развиваться события на валютном рынке. Увольнений удалось избежать, фирма пережила кризис и полностью, затем восстановилась. Этот прогноз, включающий также и курс USD, работает до сих пор без всяких корректировок. Так, он показал, что курс рубля после посткризисной стабилизации составит 31,5 рубля за USD. Хорошая точность, если учесть, что прогноз сделан, пять лет назад!

В следующий раз потребовался помесячный прогноз биржевых цен свинца на два-три года вперёд. От цен на свинец непосредственно зависят цены на батареи электропитания промышленного оборудования. Эта задача была также успешно решена, а результаты прогноза вполне хорошо совпадают с реальностью уже около года.

В середине прошлого года от решения отдельных прогностических задач я перешёл к разработке методики построения прогнозов различного масштаба (от месячных до минутных) для рынка Forex. Осенью эта задача в основном была решена. Программы для реализации методики были разработаны с использованием языков программирования VBA, MQL4, PL/SQL и языка запросов SQL. Разработка программ длилась около полугода, и в течение полугода проводились испытания и отработка метода, чтобы определить ограничения и область эффективного использования. Методика пригодна для прогноза любых биржевых котировок.»

Более подробную информацию о методе прогнозирования и самих прогнозах Вы сможете получить здесь.